| 答案：ABC |
| 解析：买入看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0），买入看涨期权净损益=买入看涨期权到期日价值-期权价格，股票市价高于执行价格只能说明买入看涨期权到期日价值大于0，净损益是不是大于0还要看期权价格是不是小于到期日价值，因为无法判断期权价格的大小，所以选项A的结论不正确；“看跌期权”也称为“卖出期权”，“看涨期权”也称为“买入期权”，所以期权名称与解释不一致，混淆概念，所以选项B的说法不正确，正确的说法应该是：买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格卖出某种资产的权利；或：买入看涨期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利；“买入看涨期权”也称“多头看涨期权”，对于多头看涨期权而言，最大净损失为期权价格，而净收益没有上限，所以，选项C的说法不正确；空头看涨期权净损益=到期日价值+期权价格=期权价格-Max(股票市价-执行价格，0)，由此可知，由于“Max(股票市价-执行价格，0)”的最小值为0，所以，空头看涨期权的最大净收益为期权价格，选项D的说法正确。 |
| 答案：ABD |
| 解析：无论是看跌期权还是看涨期权，其买方损益的特点都是净损失有限(最大值为期权价格)，看涨期权的净收益潜力巨大，而看跌期权的净收益有限(最大值为执行价格-期权价格)；其卖方特点都是净收益有限(最大值为期权价格)，而看涨期权的净损失不确定，看跌期权的净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)。 |
| 答案：BC |
| 解析：买入看跌期权的净损益=多头看跌期权到期日价值-期权成本，因此选项A不正确；选项D是买入看涨期权的特点，不正确。 |
| 答案：AC |
| 解析：空头看涨期权的到期日价值=-Max（S-X，0）= Min（X-S，0），所以选项B不正确；空头看跌期权的到期日价值=-Max（X-S，0）= Min（S-X，0），所以选项D不正确。 |
| 答案：ACD |
| 解析：期权按照合约授予期权持有人权利的类别划分，可分为看涨期权和看跌期权两大类。看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。看涨期权的特征是“购买”。看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利。 |
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